تست استراتژی های معاملاتی یکی از مهم ترین و ضروری ترین مراحل برای موفقیت در معاملات است. حتی اگر یک استراتژی معاملاتی ساده یا یک ایده معاملاتی دارید، باید به کارایی آن کاملاً اطمینان داشته باشید و همچنین از کاستی های آن آگاهی کامل داشته باشید. اما چگونه آن را دریابید؟پاسخ ساده است - شما باید آزمایش انجام دهید!
همانطور که می دانید، دو راه برای آزمایش سیستم های معاملاتی وجود دارد - خودکار و دستی. برای انجام تست خودکار، تعداد زیادی نرم افزار معاملاتی الگوریتمی وجود دارد که به شما امکان می دهد نه تنها سهام، معاملات آتی و اختیار معامله را انجام دهید، بلکه ارزها و ETF ها را نیز انجام دهید. با این حال، برای بک تست صحیح، باید تجربه ای در نوشتن اسکریپت ها و مشاوران معاملاتی داشته باشید و همچنین تمام مشکلات مرتبط با تست و بهینه سازی استراتژی های معاملاتی را بدانید. اگر شما یک algotrader با تجربه هستید، روش تست خودکار برای شما ایده آل است.
اما متأسفانه، بسیاری از معامله‌گران زبان برنامه‌نویسی را نمی‌دانند، که آزمایش استراتژی‌های آنها را دشوار می‌کند. بنابراین ما یک پنل Market Replay ایجاد کرده ایم.
تفاوت بین Market Replay و سایر نرم افزارهای بک تست چیست؟
پنل Market Replay راه حل ایده آلی برای انجام تست بک تست دستی جفت ارز یا دارایی های معامله شده در بورس است. مزیت بزرگ Market Replay نسبت به سایر نرم افزارهای بک تست فارکس این است که می توانید:
- آزمایش را با استفاده از نشانگرها و ابزارهای ترسیم خود مستقیماً روی نمودار انجام دهید
- تست چندین ابزار به طور همزمان (!)
- آزمایش هایی را روی اتصالات مختلف از لیست ما به طور همزمان انجام دهید (!)
- تست انواع نمودارها - نمودارهای مبتنی بر زمان (میله ها، شمع ها، خطوط)، تیک ها، رنکو، پوینت و شکل، هایکن اشی، محدوده قیمت
- نه تنها از پنل نمودار در آزمایشات خود استفاده کنید، بلکه از عمق بازار و زمان و فروش نیز استفاده کنید
- ایده های معاملاتی خود را با نمودار نمایه TPO بررسی کنید
- بازه های زمانی متفاوتی را برای یک یا چند ساز تنظیم کنید
- تست اسپردهای مبتنی بر مبادله و سفارشی
- برای تجزیه و تحلیل بیشتر، تاریخ معاملات خود را در اکسل صادر کنید
چگونه با استفاده از پنل Market Replay به صورت دستی استراتژی های معاملاتی را بک تست کنیم؟
قبل از شروع آزمایش استراتژی خود، بیایید پنل Market Replay را سفارشی کنیم.
- پنل Market Replay را از منوی اصلی اجرا کنید.
- یک ابزار تجاری اضافه کنید که برای آن آزمایش انجام خواهیم داد. به عنوان مثال ، بیایید AUD/USD را انتخاب کنیم و 1 دقیقه جمع آوری داده را تنظیم کنیم. می توان جمع آوری داده های کیک ، دقیقه و روز را انتخاب کرد که براساس آن آزمایش انجام خواهیم داد. نوع داده پیش فرض را ترک کنید - پیشنهاد/سؤال/آخرین. برای آزمایش سریعتر ، فقط آخرین مقادیر قابل تنظیم است ، اما نتایج آزمون ممکن است در این مورد نادرست باشد. تنظیمات اصلی پانل پخش مجدد بازار برای پشتی درست
- محدوده آزمایش را انتخاب کنید و همچنین تعادل اولیه 10،000 دلار را در تنظیمات ماژول تنظیم کنید. توجه داشته باشید که پس از افزودن هر ابزار جدید (نماد) ، به یک حساب معاملات جداگانه اختصاص داده می شود. بنابراین ، حساب مربوطه ، که برای آن می توانید تنظیمات خود را تنظیم کنید ، به طور خودکار برای ابزار AUD/USD - نوع توری و اندازه کمیته برای هر موقعیت ایجاد شده است.
نوع توری موقعیت (در همان ابزار تجاری):
چگونه می توان نتایج پشتی را تجزیه و تحلیل کرد؟
پس از اتمام آزمایش ، ما باید نتیجه استراتژی تجارت خود را تجزیه و تحلیل کنیم. برای انجام این کار ، پانل اطلاعات حساب را اجرا می کنیم ، که تعادل حساب ، سهام آن ، موقعیت های باز فعلی ، داده های سود و زیان را نشان می دهد.
تفاوت بین تعادل و حقوق صاحبان سهام در این است که مانده داده ها را فقط برای معاملات بسته نشان می دهد ، و سهام با توجه به P/L غیر واقعی (یعنی معاملات باز در نظر گرفته می شود) نتیجه را نشان می دهد.
تجزیه و تحلیل اضافی از نتایج پشتی استراتژی می تواند در اکسل انجام شود ، جایی که می توانید تمام معاملات پر شده خود را با استفاده از صادرات از پانل معاملات بارگذاری کنید.
صادرات معاملات بسته شده به یک پرونده خارجی از پنل معاملات
پس از صادر شدن داده ها ، می توانید آن را در اکسل باز کرده و پارامترهای اضافی سیستم را تجزیه و تحلیل کنید: فاکتور سود ، متوسط سود یا ضرر ، نسبت های شارپ و Sortino ، حداکثر پیش بینی و غیره.
نمونه ای از آمار مهم تجارت برای تجزیه و تحلیل پشتی
به زودی پانل عملکرد حساب را اضافه خواهیم کرد که به شما امکان می دهد بلافاصله نتایج آزمون را با تمام آمار لازم تجزیه و تحلیل کنید.
