یکی از محبوب ترین سیستم های من در مورد در من نوشت 2012 کتاب, نامقدس گریلز , استراتژی شکست بولینگر باند بود.
که نسخه مورد استفاده میله روزانه, اما یک سوال مشترک من بود, " چگونه بر روی داده های هفتگی انجام?”
سپس یک نسخه هفتگی را برای دلجویی از خوانندگان کدگذاری کردم, بنابراین بیایید دوباره ببینیم که در 7 سال گذشته چگونه ایستاده است. اسمش را میگذاریم بیبیسی هفتگی.
از نظر غیر روحانی قوانین عبارتند از:
هنگامی که بازار گسترده تر در روند صعودی است, نگاهی به خرید هر سهام است که نقض سمت بالای باند بولینگر. محل توقف اولیه 20% زیر و در ادامه به دنباله که توقف 20% پشت به عنوان قیمت بالاتر حرکت می کند. اما, اگر گسترده تر روند بازار تبدیل به پایین, سپس سفت که انتهایی توقف به 10%. ما همچنین خروج خواهیم کرد اگر سهام زیر باند بولینگر پایین تر بسته شود.
این استراتژی از نسخه کمی اصلاح شده باند کلاسیک بولینگر استفاده می کند. مشخصات فراتر از محدوده این مقاله, کافی است بگویم که واقعا یک تفاوت بزرگ به خط پایین را ندارد.
در اینجا این است که چگونه در نمودار به نظر می رسد. ما در اوایل سال 2012 با قیمت 2.19 دلار و سپس در اواخر سال 2018 با قیمت 5.19 دلار ورودی دریافت می کنیم.
توقف دنباله تطبیقی نقش مهمی ایفا می کند.
تحقیقات من نشان می دهد که رهبران بازار تمایل به تحکیم به جای کاهش در طول فروش گسترده تر بازار. و وقتی که فروش به اتمام است, این کسانی که رهبران که سر بسته بالاتر است.
دادن موقعیت به برخی از اتاق به حرکت اجازه می دهد تا کسانی که رهبران به تحکیم. به عبارت دیگر, من می خواهم به نگه داشتن "درب فرصت" باز کمی, به جای با شدت بهم زدن بسته زمانی که بازار تبدیل پایین.
قوانین خاص این استراتژی روند عبارتند از:
1. تعریف روند رو به بالا از بازار گسترده تر (در این مورد شاخص همه سفارشات) با استفاده از یک میانگین متحرک ساده 10 هفته. اگر بازار بالاتر از حد متوسط باشد صعودی تلقی می شود و ما موقعیت های جدیدی را اتخاذ خواهیم کرد. در زیر نزولی است بنابراین هیچ موقعیت جدیدی وجود ندارد.
- به جهان از سهام اضافه کردن یک باند بولینگر 40 هفته کالیبره شده به انحراف 3 استاندارد.
- ورود: اگر سهام بسته بالاتر از باند بالا در روز جمعه, سپس خرید باز در روز دوشنبه زیر. در طول هفته اقدام نکنید. همچنین توجه داشته باشید, من می خواهم برای اولین بار نزدیک بالا باند تنها به عنوان سیگنال. مواقعی وجود دارد که فیلتر نقدینگی یا فیلتر رژیم پس از بسته شدن بالاتر با معیارهای خود مطابقت دارد. چشم پوشی از این.
- Exit 1: If the stock declines and closes for the week >=20% از نزدیک قبل, خروج از موقعیت در باز هفتگی بعدی.
- Exit 2: If the broader market trend turns down, i.e. the close of the XAO is below the 10-week simple moving average, then exit the position on the next weekly open if price has fallen >= 10% از بالاترین نزدیک خود. این ضرر توقف تطبیقی در محل کار است.
- خروج 3: خروج از موقعیت اگر بستن هفتگی زیر باند بولینگر پایین است. این قانون به ندرت در سیستم نقش دارد.
بیایید اکنون نظریه را با استفاده از فرضیات زیر امتحان کنیم:
Universe: ASX All Ordinaries Index + historical constituents (2020 symbols). Range: January 1999 – October 2019. Comm’s: $6 or 0.08% which ever is higher. Dividends: Included. Interest: Excluded. Liquidity: Volume >500000 میانگین برای 5 روز گذشته و نمی تواند از 10 درصد حجم کل روز تجاوز کند. موقعیت: 20 موقعیت 5% ارزش حساب.
در اینجا نمودار رشد حقوق صاحبان سهام است:
رشد: 18.6% (خرید و نگه داشتن = 8.8%) حداکثر: -13.8% # معاملات: 661 برد%: 56.3% نسبت عرض به لیتر: 2.13 عامل: 2.74 برد ماه ها: 67.2% ضرر سال ها: 2 (2011, 2018)
این استراتژی عملکرد قوی خود را در داده های خارج از نمونه طی 7 سال گذشته ادامه داده است. در حالی که یکی از کسانی که سال نوشته شده از دست دادن, چهار نوشته بازده بالا 19%.
کاهش کم از دو عنصر ناشی می شود. اولا, فیلتر رژیم 10 هفته بسیار تنگ است که قادر می سازد سیستم به خاموش کردن به سرعت است. در مرحله دوم, توقف تطبیقی نیز اجازه می دهد تا سود باز به محافظت می شود زمانی که کاهش بازار طول می کشد شکل.
پس چرا استفاده از 40 هفته برای بولینگر باند?
من هیچ نظری ندارم که من که از کجا کردم. در زیر مشخصات بازگشت هر پارامتر بین 10 هفته و 100 هفته است که نشان می دهد طول نگاه ناچیز است و بسیار قوی است.
لینک های مفید مربوط به این مقاله:
کد امیبروکر برای خرید در اینجا موجود است . سیستم بازرگانی مربی اطلاعات دوره در دسترس در اینجا .
