شاخص های فنی ابزارهای عالی هستند که برای پیش بینی جهت یک دارایی مالی استفاده می شوند. جالب اینجاست که بیشتر شاخص ها از شاخص های دیگر مشتق شده اند. به عنوان مثال ، باند بولینگر با استفاده از مفاهیم میانگین حرکت و انحراف استاندارد توسعه یافت.
به همین ترتیب ، پاکت نامه ها با استفاده از میانگین های متحرک ایجاد شده است.
در این گزارش ، ما به Williams ٪ R (دامنه درصد ویلیامز) خواهیم پرداخت ، که با استفاده از همان مفاهیم نوسان ساز استوکستیک تهیه شده است.
ویلیامز ٪ R چیست؟
ویلیامز ٪ R (یا ٪ R) شاخصی است که توسط لری ویلیامز ، یک تکنسین مشهور بازار تهیه شده است. این شاخص برای شناسایی رابطه بین آخرین قیمت بسته شدن یک دارایی مالی با بالاترین و کمترین قیمت دارایی استفاده می شود.
چه چیزی به شما می گوید؟
ویلیامز ٪ R به طور معمول سطح نزدیک به یک دارایی مالی را در مقایسه با بالاترین سطح دوره مورد نظر نشان می دهد. مانند بسیاری از نوسانگرهای دیگر ، این ابزار به شما کمک می کند تا وقتی یک ارز بیش از حد پیش بینی می شود یا از آن خارج می شود (بی ن-20 و صفر سابق ، بی ن-80 و-100 دومی).
دامنه درصد در مقابل تصادفی
تفاوت بین ٪ R و تصادفی در این است که دومی به رابطه بین نزدیک و کمترین قیمت نگاه می کند. در محاسبه خود ، نشانگر با ضرب و شتم شکل ب ا-100 ضعف تصادفی را تصحیح می کند.
بنابراین ، هنگامی که در یک نمودار اعمال می شود ، نوسان ساز سریع و شاخص ویلیامز ٪ R ، آنها همیشه همان چیزی را نشان می دهند.
تنها تفاوت این است که این دو همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، دارای مقیاس متفاوت هستند. به عنوان مثال ، در حالی که ویلیامز از 0 ت ا-100 متغیر است ، محدوده تصادفی از 0 ت ا-20 است.
چگونه آن را محاسبه کنیم
همانطور که گفته شد ، این شاخص کاملاً شبیه به نوسان ساز تصادفی است. روند محاسبه آن نسبتاً ساده است و فرمول این است:
| ٪ r = (بالاترین بال ا-نزدیک) / (بالاترین بال ا-کمترین کم) x-100 |
به عبارت دیگر ، ابتدا دوره بازگشت را مشخص می کنید. سپس ، بالاترین و کمترین پایین را می گیرید.
شما نزدیک را از بالاترین ارتفاع کم می کنید و سپس شکل را با تفاوت بین بالاترین و پایین ترین پایین تقسیم می کنید. در آخر ، شما شکل را با منهای 100 ضرب می کنید.
در اینجا نمونه ای از ویلیامز ٪ r است. فرض کنید که سهام یک شرکت در 90 بسته شده است.
در این دوره ، به بالاترین سطح 100 و پایین ترین سطح 80 رسیده است. بنابراین ، شاخص خواهد بود:
| (100-90) / (10 0-80) x-100 = (10/20) x-100 = -50 |
مثل همیشه ، به عنوان یک معامله گر ، لازم نیست بدانید که چگونه محاسبه می شود. تمام آنچه شما باید بدانید این است که چگونه آن را در بستر معاملاتی پیاده سازی کنید.
همچنین ، در حالی که دوره پیش فرض معمولاً 14 است ، می توانید آن را تغییر دهید و از یک مورد دلخواه خود استفاده کنید.
بهترین تنظیمات ویلیامز ٪ r
ویلیامز ٪ R یک شاخص نسبتاً ساده برای استفاده است. دو مورد اصلی وجود دارد که می توانید در تنظیمات آن تغییر دهید. ابتدا می توانید دوره بازگشت را تغییر دهید. در حالی که دوره پیش فرض شاخص 14 است ، می توانید آن را تغییر دهید تا با استراتژی معاملاتی خود مطابقت داشته باشد.
مورد بعدی که می توانید تغییر دهید ، رنگ نشانگر است. شما می توانید رنگ خط و سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را تغییر دهید.
استراتژی دامنه ویلیامز درصد: Oversold و Overbought
همانطور که در بالا ذکر شد ، شاخص ویلیامز ٪ R بین 0 تا منهای 100 حرکت می کند. در این مورد ، -50 تعداد مهمی است زیرا نقطه میانی است.
بنابراین ، اگر خط از منهای 50 عبور کند ، به این معنی است که قیمت ها در بخش بالایی از دامنه کم و بالا و برعکس معامله می شوند.
حرکت زی ر-80 نشان می دهد که قیمت نزدیک به جلسه است در حالی که خوانش های بالاتر ا ز-20 نشان می دهد که قیمت نزدیک به بالا است. اینها به ترتیب سطح بیش از حد و بیش از حد است.
همانطور که قبلاً نوشتیم ، سطح بیش از حد و بیش از حد لزوماً نشانه ای برای فروش و خرید نیست. همیشه به یاد داشته باشید که یک دارایی می تواند برای روزها یا حتی ماهها در موقعیتی بیش از حد یا بیش از حد باقی بماند.
یک مثال خوب از این در نمودار زیر نشان داده شده است.
نمونه ای از شاخص ویلیامز R
ما بررسی کرده ایم که چگونه محاسبه کنیم و چگونه می توان شاخص ویلیامز ٪ R را تفسیر کرد. حال ، اجازه دهید یک مثال واقعی از آن را مورد استفاده قرار دهیم.
اول ، نشانگر ویلیامز ٪ R وقتی قیمت یک دارایی روند کار می کند ، بهتر عمل می کند. وقتی قیمت در ادغام باشد ، خوب کار نمی کند.
دوم ، سطح کلیدی برای تماشای آ ن-20 و-80 است. حرکت بالاتر ا ز-20 به این معنی است که قیمت در حال افزایش است در حالی ک ه-80 نشان می دهد که قیمت بیش از حد است.
همانطور که در بالا مشاهده شد ، قیمت می تواند برای روزها یا ماهها در سطح بیش از حد و بیش از حد باقی بماند. بنابراین ، این شاخص به شما نمی گوید که کجا خرید یا بفروشید. درعوض ، احساس بازار را به شما می دهد.
ترکیب ویلیامز ٪ R با سایر شاخص ها
هیچ نشانگری بهتر نیست به تنهایی استفاده شود. بنابراین، همیشه برای شما مهم است که آن را با سایر شاخص ها ترکیب کنید. برخی از رایج‌ترین شاخص‌هایی که می‌توانید استفاده کنید، شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک و باندهای بولینگر هستند. می توانید از آن برای تأیید یک معامله موجود یا یک معکوس استفاده کنید.
یک راه خوب برای استفاده از آن برای ترکیب محدوده درصد با سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک و RSI. همچنین، باید از ابزارهای دیگری مانند مرد آویزان، مثلث و الگوهای دوجی استفاده کنید.
مزایای استفاده از ویلیامز %R
استفاده از نشانگر %R ویلیامز مزایای متعددی دارد.
- آسان برای محاسبه.
- در اکثر پلتفرم های معاملاتی گنجانده شده است.
- نشانگر Stochastic را تکمیل می کند.
- آسان برای تفسیر.
نقطه ضعف اصلی نشانگر %R ویلیامز این است که به شما نمی گوید کجا بخرید یا بفروشید.
همچنین، این اندیکاتور می تواند برای مدت طولانی در سطوح بیش فروش و خرید باقی بماند.
افکار نهایی
نشانگر ویلیامز %R یک نشانگر ساده برای استفاده است. به عنوان یک معامله گر، توصیه می کنیم زمان قابل توجهی را صرف آزمایش آن در یک حساب آزمایشی کنید.
